近期學(xué)術(shù)啟動(dòng)計(jì)劃結(jié)題報(bào)告預(yù)告：

　　2017年12月21日下午3:00

　　管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院   呂鑫    國(guó)際原油價(jià)格與中國(guó)股票市場(chǎng)的關(guān)系研究

　　摘要：首先，本課題的第一個(gè)研究重點(diǎn)是揭示中國(guó)股票市場(chǎng)與國(guó)際原油價(jià)格相關(guān)關(guān)系背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義或理論，并比較在中國(guó)適用的理論是否與傳統(tǒng)文獻(xiàn)中適合歐美股票市場(chǎng)理論的異同,。第二,，本文的第二個(gè)側(cè)重點(diǎn)就是驗(yàn)證中國(guó)股票市場(chǎng)與原油市場(chǎng)相關(guān)性增強(qiáng)（David et al, 2012）是否由經(jīng)濟(jì)危機(jī)引起。在研究方法的選擇上,，我們考慮到中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制存在價(jià)格調(diào)整大幅度滯后于原油價(jià)格調(diào)整這一特性，應(yīng)用極值理論的方法更好的擬合估計(jì)中國(guó)股票市場(chǎng)與國(guó)際原油市場(chǎng)之間的相互關(guān)系。在政策建議方面,，我們的研究成果能夠讓國(guó)際與中國(guó)本土投資者更好的了解中國(guó)股票市場(chǎng)與能源市場(chǎng)的關(guān)系特性，有效的構(gòu)建其投資組合,。

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