【百家大講堂】美國紐約市立大學(xué)巴魯克商學(xué)院吳留仁教授講述頁巖革命及原油動態(tài)變遷
發(fā)布日期：2018-07-25 供稿：校友會辦公室 劉一諾 攝影：校友會辦公室
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7月13日下午,，由北京理工大學(xué)研究生院、校友會辦公室共同主辦的北理工“百家大講堂”（第87期）在中關(guān)村校區(qū)國際教育交流大廈406舉行,。美國紐約市立大學(xué)巴魯克商學(xué)院席坐金融教授,、北京理工大學(xué)紐約校友會會長吳留仁教授應(yīng)邀為到場的北理工師生們帶來了《Shale Revolution and Shifting Crude Dynamics》（《頁巖革命及原油動態(tài)變遷》）的精彩報告。
校友會辦公室主任付大軍為吳留仁教授頒發(fā)了“北理工百家大講堂”紀(jì)念證書,。來自各學(xué)院的本科生,、碩士和博士研究生和老師們聆聽了吳留仁教授的精彩報告。
吳留仁教授提出,，原油價格變動對社會經(jīng)濟(jì)影響深遠(yuǎn),，但供給和需求的變動帶來的影響完全不同，社會,、企業(yè)都應(yīng)甄別應(yīng)對,。他介紹了一種新的期權(quán)分析模式，可用來及時,、準(zhǔn)確地判定供給和需求變動對原油的動態(tài)貢獻(xiàn),。他還分享到，2008年前油價變動多有供給動蕩引起,，但之后需求動蕩對油價的貢獻(xiàn)開始占主導(dǎo)地位,，2008年的金融危機(jī)引起一次大的需求震蕩,，之后的頁巖革命更是改變了原油供給的舊次序，降低的供給震蕩,，使需求變動成為主導(dǎo),。同時，航空公司一直以來用石油期貨對沖燃油成本變動,。在需求主導(dǎo)的當(dāng)下,，應(yīng)當(dāng)減少對沖。
報告提問環(huán)節(jié),，在場師生與吳留仁教授就期權(quán)分析模式及其適用領(lǐng)域等報告相關(guān)專業(yè)問題等進(jìn)行了深入討論,。針對大家的踴躍提問，他給予了耐心細(xì)致地解答,。
在場的很多同學(xué)和老師表示,，本次講座對自己的研究工作頗有啟發(fā)、也受益匪淺,，也期待今后可以與吳留仁教授進(jìn)行更多的交流,。
【主講人簡介】
吳留仁，北京理工大學(xué)材料學(xué)院1984級本科校友?，F(xiàn)任美國紐約市立大學(xué)巴魯克商學(xué)院席坐金融教授,、北京理工大學(xué)紐約校友會會長。
他的研究方向涵蓋資產(chǎn)定價,、期貨期權(quán)定價,、信用風(fēng)險理論、利率期限結(jié)構(gòu)理論,、計量經(jīng)濟(jì)以及市場微觀結(jié)構(gòu),。在國際頂尖金融經(jīng)濟(jì)雜志發(fā)表40余篇影響深遠(yuǎn)的文章。特別在期權(quán)研究和應(yīng)用方面,，作為學(xué)術(shù)和業(yè)界權(quán)威,，引領(lǐng)世界學(xué)術(shù)研究的主導(dǎo)方向。
同時,，他一直工作在金融業(yè)界第一線,，為投資銀行（如摩根士淡利，加拿大皇家銀行）作定價,、風(fēng)險管理,；為數(shù)據(jù)分析公司（如 Bloomberg）作技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)分析,、過濾和定價,；為對沖基金和投資公司（如Caspian Capital Management, Tudor, Automated Trading Desk）研發(fā)投資策略和風(fēng)險管理。近幾年同合伙人共同創(chuàng)建了緊密結(jié)合計算技術(shù),，數(shù)據(jù)平臺,，和金融理論的量化對沖基金,。
