北理工學子在2022年美國大學生數(shù)學建模競賽中獲特等獎
發(fā)布日期：2022-05-29 供稿：數(shù)學與統(tǒng)計學院、睿信書院 攝影：數(shù)學與統(tǒng)計學院
編輯：陶思遠 審核：陳珂、張宏亮 閱讀次數(shù)：
近日，2022年美國大學生數(shù)學建模競賽成績揭曉，由北京理工大學睿信書院2019級本科生溫子辰、付歐瑞、陳子杰組成的團隊榮獲Outstanding Winner（特等獎）。
美國大學生數(shù)學建模競賽（MCM/ICM競賽，以下簡稱“美賽”）由美國數(shù)學及其應(yīng)用聯(lián)合會主辦，是世界范圍內(nèi)最具影響力的數(shù)學建模競賽，賽題內(nèi)容涉及經(jīng)濟、管理、環(huán)境、資源、生態(tài)、醫(yī)學、安全、未來科技等眾多領(lǐng)域。美賽獎項包括Outstanding Winner (特等獎)、Finalist(特等獎提名)、Meritorious Winner(一等獎)、Honorable Mention(二等獎)。
2022年，共有來自全球22個國家和地區(qū)的15105支隊伍參加MCM競賽，包括我校參賽隊在內(nèi)的23支隊伍獲得了Outstanding Winner獎項，獲獎率為0.15%。
左起依次為溫子辰，付歐瑞，陳子杰
在賽會規(guī)定的四天時間內(nèi)，團隊運用Python、Tableau等工具，依據(jù)2016-2021五年間黃金和比特幣的價格變化曲線，使用LSTM（長短期記憶人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）建立時間序列預(yù)測模型，分別預(yù)測了黃金和比特幣的未來價格走勢；基于MLP（多目標線性規(guī)劃）的運籌學方法，在量化投資的同時控制風險收益比，為這五年中的每個交易日制定了投資策略，即：現(xiàn)金、黃金和比特幣的投資組合。與傳統(tǒng)基于葛蘭維移動平均線法則的投資策略、滿倉黃金以及滿倉比特幣的投資策略相比，該模型生成的投資策略在年化收益率、盈虧率等10個指標上表現(xiàn)更加優(yōu)越，因此獲得了賽事裁判的極高評價。
近年來，學校聚焦人才培養(yǎng)中心工作，始終堅持以本為本，著力構(gòu)建價值塑造、知識養(yǎng)成、實踐能力“三位一體”的人才培養(yǎng)體系，將參加高水平的專業(yè)競賽作為砥礪一流人才培養(yǎng)的磨刀石，勤學善思的北理工學子連續(xù)三年獲得美國大學生數(shù)學建模競賽“特等獎”。
